Sistem Test ve Optimizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1. Aşama: Ortalamaların Optimizasyonu(01/04/1995-31/12/2000)

Yukarıda yazmış olduğumuz 7 sistemi System Tester penceresinde ve compare kutucuğunu işaretledikten sonra teste başlanır. Test sonuçlandıktan sonra System Test Completed (Şekil 1) uyarı penceresi gelir. Reports düğmesine basarak Comparison Report (Şekil 2) penceresindeki test sonuçlarının listelenmesi sağlanır.

Şekil 1:

Şekil 2’de yazmış olduğumuz 7 sistemin test sonuçlarına göre en büyük getiriye sahip sistem tekli hareketli ortalama yöntemiyle basit hareketli ortalamalı alım satım sistemi olduğu görülmektedir. 1 Nisan 1995’te .XU100 endeksi 398.37 puandan sisteme başlarken sistemin bittiği tarih olan 31 Aralık 2000’de 9437.21 puana kadar çıkmış olmasına karşın AYA MA 1 SMP L O sistemi endeks değerine ek 22927.33 puanlık bir getiri ile 23325.7 puana yükselmiştir.

Şekil 2

Comparison Report penceresinden (Şekil 2) en başarılı sistemi işaretleyerek Reports düğmesi ile sistemimizin sonuçlarını inceleyelim. İlk olarak System Report penceresinden (Şekil 3) System sekmesini inceleyelim.

Sistem Sekmesi

Bu bölümde sistemimizin koşulları ve formülleri ile ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Aşağıda, açıklanan formüller ve optimizasyon aralıklarının yanında koyu ve italik harflerle işaretlediğimiz alım koşulunda kullanılacak ortalama değeri de listelenmiştir. Örneğimizde bu değer 6’ya eşittir. Bunun anlamı alım sinyallerinde 6 günlük SMA’nın uyarılarını dikkate alacağımızdır, satımda ise 12 günlük SMA, optimum satış ortalaması olarak listelenmiştir. Listelenen sonuçların İngilizce olmasından dolayı Glossary’den anlamlarına bakabilirsiniz.

Şekil 3

Results(Sonuçlar) Sekmesi

Bu bölümdeki değerler testimiz ile ilgili en önemli bilgileri içerir.

Şekil 4

Total net profit Percent gain/loss Initial investment Current position Buy/Hold profit Buy/Hold pct gain/loss Total closed trades Avg profit per trade Total long trades Winning long trades Total winning trades Amount of winning trades Average win Largest win Average length of win Longest winning trade Most consecutive wins Total bars out Longest out period System close drawdown System open drawdown Max open trade drawdown

22927.3320 N/A N/A Long 16:00:000 9025.5898 N/A 163 139.2068 163 80 80 33161.3828 414.5173 7377.8799 17.65 85 5 1098 27 0.0000 -17.1858 -2433.5293

Open position value Annual percent gain/loss Interest earned Date position entered Days in test Annual B/H pct gain/loss Commissions paid Avg Win/Avg Loss ratio Total short trades Winning short trades Total losing trades Amount of losing trades Average loss Largest loss Average length of loss Longest losing trade Most consecutive losses Average length out Profit/Loss index Reward/Risk index Buy/Hold index

236.6201 N/A N/A 21.12.2000 16:00:000 2091 N/A 0.0000 3.29 0 0 83 -10470.6719 -126.1527 -1570.2598 7.69 40 6 6.70 68.65 99.93 156.65