Tekli Hareketli Ortalamalar İle Alım-Satım Sistemi

MetaStock System Tester eğitici dökümanımızda system tester’ın nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bilgiler mevcut olduğundan sistem formüllerini girmeden önceki aşamalara bu dökümanımızda değinmeyeceğiz. Aşağıdaki açıklamalarda tekli hareketli ortalama yöntemi ile alım/satım kararlarının verilmesi sırasında 7 farklı ortalama türü için sistem test sonuçlarını açıklayacağız. Bunlardan 6 tanesinin sadece formülü yazılacak, en optimum olanın ise sonuçlarını değerlendireceğiz.

Biz testlerimizde seanslık (intraday) data kullanıyoruz. Fakat yatırım tercihlerine göre günlük (daily), haftalık (weekly), aylık (monthly), üç aylık (quarterly) ve yıllık (yearly) veri de kullanılabilir.

Yapacağımız toplu sistem testinde kullanılacak olan 7 sistem:

1- Basit hareketli ortalamalı sistem testi,

2- Ağırlıklı hareketli ortalamalı sistem testi,

3- Üssel hareketli ortalamalı sistem testi,

4- Üçgensel hareketli ortalamalı sistem testi,

5- Değişken hareketli ortalamalı sistem testi,

6- Zaman serisinden elde edilen hareketli ortalamalı sistem testi,

7- Hacimle düzeltilmiş hareketli ortalamalı sistem testi.

Hareketli ortalamalar hakkında daha detaylı bilgiye bu konudaki eğitici dökümanımızdan ulaşabilirsiniz. Hareketli Ortalamalar.

Tüm testlerde System Editor menüsünde bulunan Optimize bölümüne Opt1 için Minimum değer 2 Maximum değer olarak 179 yazılacak Step için de 1 değeri verilecektir. Opt2 için ise 2-180 arasındaki değerler verilecek ve test adımı için de 1 yazılacak. Böylece maksimum test sınırı olan 32.000’e yakın bir test sayısı olacaktır.

1. Basit Hareketli Ortalamalı Sistem Testi

Name: AYA MA 1 SMP L O

“Enter Long” bölümüne:

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, S))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, S), Close)

yazılır.

Burada Cross kesişmeyi ifade eder. Close kapanış fiyatını dikkate almayı (biz sistemimizde ağırlıklı ortalama fiyatı kapanış fiyatı olarak atadığımız için aslında ağırlıklı ortalama fiyat). İstenirse mevcut bulunan diğer fiyat türlerinin (High=En Yüksek, Low=En Düşük, Open=Açılış) de ortalaması üzerinden çalışma yapılabilir. Opt1 optimize parametre kulandığımızı belirtir. S ise Simple=basit olduğunu gösterir.



2. Ağırlıklı Hareketli Ortalamalı Sistem Testi




Name: AYA MA 1 WGT L O

“Enter Long” bölümüne :

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, W))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, W), Close)

yazılır.



3. Üssel Hareketli Ortalamalı Sistem Testi




Name: AYA MA 1 EXP L O

“Enter Long” bölümüne:

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, E))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, E), Close)

yazılır.



4. Üçgensel Hareketli Ortalamalı Sistem Testi




Name: AYA MA 1 TRI L O

“Enter Long” bölümüne:

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, TRI))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, TRI), Close)

yazılır.



5. Değişken Hareketli Ortalamalı Sistem Testi




Name: AYA MA 1 VAR L O

“Enter Long” bölümüne :

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, VAR))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, VAR), Close)

yazılır.



6. Zaman Serisinden Elde Edilen Hareketli Ortalamalı Sistem Testi




Name: AYA MA 1 TMS L O

“Enter Long” bölümüne :

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, T))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, T), Close)

yazılır.



7. Hacimle Düzeltilmiş Hareketli Ortalamalı Sistem Testi




Name: AYA MA 1 VOL L O

“Enter Long” bölümüne :

Cross (Close, Mov(Close, Opt1, VOL))

“Close Long” bölümüne ise:

Cross (Mov(Close, Opt2, VOL), Close)

yazılır.

Yukarıda yazmış olduğumuz 7 alım satım sistemini kaydettikten sonra Sistem Tester menüsüne geri dönüp yazmış olduğumuz 7 sistemi shift tuşu ile işaretleyip pencerenin sağ alt kısmında bulunan Compare kutucuğunu işaretliyoruz. Bu işlem ile Test butonu Compare adını alacak ve birleşik test için bu düğümeye bastıktan sonra toplu test ve optimizasyon işlemini başlatıyoruz.

Önemli not: Yukarıdaki formüllerde alım için opt1, satım için opt2 kullanılmış olup dolayısıyla alım için ayrı bir optimum ortalama değer bulunurken satım için ayrı bir optimum ortalama değeri bulunmaya çalışılmıştır. Bu işlemin ikili hareketli ortalama yöntemi ile alım satım sisteminden farklı olduğunu belirtmek isteriz. Bu sistem aslında bir anlamda tekli sistem ile ikili sistem arasında bir sistemdir.