Giriş

Sistem testi, geliştirilmiş olan bir trading (alım/satım) sisteminin zaman içerisinde gösterdiği performansı ölçmek ve optimize etmektir. Biz de bu dökümanımızda 7 adet hareketli ortalama çeşidini, tekli hareketli ortalama yöntemi ile alım/satım sistemini kullanarak en yüksek kazanç ve en az zararda alım/satım sinyali vermesi için seçilmesi gereken ideal gün sayılarının MetaStock programındaki “System Tester” da nasıl hesaplatıldığını anlatacağız. Teknik analiz literatüründe bu tür testler için en az 10 yıllık veri setinin kullanılması yönünde tavsiyeler bulunmasına karşın, biz ilk aşamada XU-100 endeksinin 01.04.1995-31.12.2000 (Başlangıç tarihi olarak 01.04.1995 tarihini seçmemizdeki sebep; çift seanslı işlemlerin başladığı ilk tarih olması ve seçilen zaman aralığının 5 yıllık çift seans datasından oluşması nedeni ile en azından 10 yıllık data seti koşuluna yaklaşıyor olmamızdır) tarihleri arasındaki seanslık verilerini kullanacağız. Daha sonra ilk aşamada bulmuş olduğumuz optimum sistemi 2001 yılı içerisinde yeniden test ederek başarısını ölçeceğiz. Hesaplamalarda XU-100 endeks verilerini kullanmamızın amacı; bu dökümanda ulaşacağımız sonuçların XU-100 endeksinin piyasanın referans endeksi kabul edilmesi nedeni ile endekse dahil hisselerin de %90 olasılıkla aynı sonuçları vereceğidir. İkinci bir neden olarak da, endeksin vereceği al/sat sinyalleri doğrultusunda piyasanın yönünü daha etkin tahmin edebilecek olmamızdır. Aynı testleri diğer hisselere de yapmaktan kaçınarak zaman kazanmaya çalışacağız.

Dökümanımızda hisse senetlerine sistem testini uygularken hisse senetlerinin kapanış değerleri yerine ağırlıklı ortalama değerlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Buradaki amaç, IMKB’de işlem gören hisse senetlerinde görülen 1’er lotluk kapanışlardan dolayı hatalı alım/satım sinyallerinden kendimizi korumaktır. Kapanış yerine ağırlıklı ortalama kullanmak isteyenler ise Ayadownloader’ın Ayarlar bölümünden “MetaStock aktarımında kapanış yerine ağırlıklı ortalamayı kullan” kutucuğunu işaretlemeleri yeterlidir. Daha ayrıntılı bilgi için AYADownLoader’ın yardım dökümanına bakabilirsiniz.

http://www.analiz.com/AYADL/ayadlhelp05.html